警惕！A股放量回落，短线面临调整

9月16日-今天收盘，富时罗素9月指数调整生效。

由于被动资金习惯卡点买入，新纳入或剔除个股，尾盘可能出现异动。

咦？细心的小伙伴记得，富时罗素指数调整一般是周五收盘、周一开盘生效。8月富时罗素也是这样公告的。

为什么又变成了周四？

富时罗素在通知中解释到，由于假期安排，香港交易所9月17日不开放沪港通、深港通的南向交易和北向交易。富时罗素指数纳入基于股票互联互通机制。跟踪富时罗素指数的海外资金大部分通过沪港通、深港通北向交易买入。所以，富时罗素在征询了市场参与者意见后，决定提前一天。指数调整按照今天9月16日收盘价计算。

来源：富时罗素官网

富时罗素在公告中进一步解释道，为了便于调仓。9月17日周五，富时罗素全球股票指数系列中A股部分价格维持不变。

根据香港交易所的交易日历，9月17日周五南向通和北向通均关闭。来源:港交所

哪些股票将异动？

富时罗素公告显示，其旗舰指数富时全球股票指数系列(简称富时GEIS)本次新纳入71只A股中，小盘股41只，大盘股11只，中盘股12只，微盘股7只。尾盘，被动资金抢筹，提前进场埋伏的交易资金也可能需要在尾盘出货。这样以来，部分股票尾盘可能会交易量骤增。部分股票会出现股价极速拉升，或者被砸盘的情况。

新纳入的小盘股，来源：上证报

当然，被动资金和提前埋伏进场的交易资金合力作用下，并非所有新纳入的股票都会出现尾盘异动。

除了新纳入股票，更值得关注的还有被剔除股票。根据富时罗素网站最新名单，此次被剔除的股票包括四只A股，分别是东方雨虹、ST凯乐、永冠新材、山东墨龙。除此之外，剔除的股票中还包括很多港股、ADR。

来自富时罗素官网

北向资金抛白酒

Wind 统计，9月15日，北向资金净买入21.40亿元。本周两个交易日北向资金流出，9月13日、9月14日分别净卖出38.24亿元、41.28亿元。9月北向资金合计已流入281.45亿元。

来源Wind

从最近7天的情况来看，北向资金流入最多的是宁德时代和东方财富，流出最多的是中国平安和贵州茅台。流入较多的股票新能源、光伏等热门板块股票还包括，亿纬锂能、赣锋锂业、隆基股份。医药股中药明康德和迈瑞医疗也重获北向资金青睐。白酒股中除了贵州茅台，五粮液也遭受了北向资金显著流出。此外，苹果产业链的歌尔股份、半导体股票韦尔股份也遭受了显著流出。

这些股票已经达到外资持股预警线

来源：深交所

根据深交所披露，截至9月14日，8只股票外资持股达到了预警线。其中，国瓷材料和启明星辰达到沪深港通的“禁买线”，外资通过沪深港通只能卖不能买。与此前股票达到预警线之后外资流入随即放缓不同。近期部分股票，外资买到了预警线之后，仍在持续流入。部分情况下，买到了“禁买线”之后，虽然通过沪深港通不能买了，但是部分外资还在通过QFII通道继续买入。

随着国际指数纳入，外资对股票达到“预警线”“禁买线”等情况越来越熟悉。出现这一情况，市场的反应也日趋平淡。

下个月，50只A股股票交易生态改变

近日，香港交易所 宣布，将于10月18日推出MSCI中国A50互联互通指数为标的期货合约。据记者了解，目前国内已有多家头部基金公司 正在和MSCI进行协商，希望得到MSCI授权，发布MSCI A50相关ETF 产品。

这意味着50只股票的交易生态将发生变化。

围绕着底层指数，将有ETF产品推出。同时，海外投资者可使用相关的股指期货对冲风险。此外，还有海外私行将基于A50互联互通指数推出结构化产品。

底层指数成分股的流动性将显著增强。

值得注意的是，根据海外目前唯一的A股股指期货富时A50股指期货运营的经验。在海外上线的A股股指期货的底层指数调整时，相关股票受到密切关注，由此会带来一些交易机会。

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